ノーベル経済学賞とフィッシャー・ブラック

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ノーベル経済学賞とフィッシャー・ブラックの違い

ノーベル経済学賞 vs. フィッシャー・ブラック

ノーベル経済学賞田代秀敏 「」 週刊エコノミスト 2015年6月16日（ノーベルけいざいがくしょう）は、1968年にスウェーデン国立銀行が設立300周年祝賀の一環として、ノーベル財団に働きかけ、設立された賞である。 「ノーベル経済学賞」は通称として広く用いられているが、ノーベル財団は、同賞は「ノーベル賞ではない」として後述の正式名称を用いるか、単に「経済学賞」（ekonomipris、Prize in Economic Sciences）と呼ぶ。スウェーデン王立科学アカデミーにより選考され、ノーベル財団によって認定される。授賞式・その他一般はノーベル賞と同じように行われている。 王立科学アカデミーは新しいノーベル賞として設立を承認したものの、アルフレッド・ノーベルの子孫やノーベル文学賞の選考を行うスウェーデン・アカデミーは賛成していない。. フィッシャー・ブラック（Fischer Sheffey Black、1938年1月11日 - 1995年8月30日）は、アメリカの数学者、経済学者。ワシントンD.C. 出身。.

マイロン・ショールズ

マイロン・ショールズ（Myron S. Scholes、1941年7月1日 - ）は経済学者。ブラック-ショールズ方程式の有名な起草者の一人。現在スタンフォード大学教授であり、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院でも教鞭を執った。1997年にブラック-ショールズ方程式を理論面から完成させたロバート・マートンとともに、ノーベル経済学賞を受賞。.

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マサチューセッツ工科大学

マサチューセッツ工科大学（英語: Massachusetts Institute of Technology）は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジに本部を置く私立工科大学である。1865年に設置された。通称はMIT（エム・アイ・ティー。「ミット」は誤用で主に日本、欧州の極めて一部で用いられる）。 全米屈指のエリート名門校の1つとされ、ノーベル賞受賞者を多数（2014年までの間に1年以上在籍しMITが公式発表したノーベル賞受賞者は81名で、この数はハーバード大学の公式発表受賞者48名を上回る）輩出している。最も古く権威ある世界大学評価機関の英国Quacquarelli Symonds（QS）による世界大学ランキングでは、2012年以来2017年まで、ハーバード大学及びケンブリッジ大学を抑えて6年連続で世界第一位である。 同じくケンブリッジ市にあるハーバード大学とはライバル校であるが、学生達がそれぞれの学校の授業を卒業単位に組み込める単位互換制度（Cross-registration system）が確立されている。このため、ケンブリッジ市は「世界最高の学びのテーマパーク」とさえも称されている。物理学や生物学などの共同研究組織を立ち上げるなど、ハーバード大学との共同研究も盛んである。 MITはランドグラント大学でもある。1865年から1900年の間に約19万4千ドル(これは2008年時点の生活水準でいうところの380万ドルに相当)のグラントを得、また同時期にマサチューセッツ州から更なる約36万ドル（2008年時点の生活水準で換算して700万ドルに相当）の資金を獲得しているD.

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ハーバード大学

ハーバード大学（英語: Harvard University）は、アメリカ合衆国の研究型私立大学であり、アイビー・リーグの一校。イギリス植民地時代の1636年に設置された、アメリカ合衆国内において、最も学術的起源の古い高等教育機関である。.

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ロバート・マートン

バート・コックス・マートン（Robert Cox Merton、1944年7月31日 - ）は、アメリカ合衆国の経済学者。ニューヨーク市マンハッタン生まれ。 フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズが開発したブラック・ショールズ方程式の数学的証明で1997年ノーベル経済学賞を受賞。コロンビア大学教授で20世紀中盤のアメリカ社会学を代表する偉大な社会学者ロバート・キング・マートンは、彼の父親である。.

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ロングターム・キャピタル・マネジメント

ングタームキャピタルマネジメント（英語：Long-Term Capital Management、略称：LTCM）は、1994年から1999年まで存在したヘッジファンド。シャドー・バンキング・システムの典型。恐怖指数を証券化した。レポ借入とバリュー・アット・リスクを利用しLaurent L. Jacque, Global Derivative Debacles: From Theory to Malpractice, World Scientific, 2010, p.250.

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ブラック–ショールズ方程式

ブラック–ショールズ方程式（ブラック–ショールズほうていしき、Black–Scholes equation）とは、デリバティブの価格づけに現れる偏微分方程式（およびその境界値問題）のことである。様々なデリバティブに応用できるが、特にオプションに対しての適用が著名である。ブラック-ショールズ方程式はヨーロピアンオプションのオプション・プレミアムの値を解析的に計算できるが、アメリカンタイプのプット・オプションについては（解析的には）計算できない。ただし、ブラック-ショールズモデルにおけるアメリカンコールオプションの理論価格はヨーロピアンコールオプションの理論価格と一致する。 ブラック–ショールズ方程式は1973年にフィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズによりオプションの価格付け問題についての研究の一環として発表された。後にロバート・マートンが彼らの方法に厳密な証明を与えた。.

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オプション

プション（Option）.

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シカゴ大学

大学（University of Chicago）は、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ市にある研究型私立大学。設立当初から研究に重点が置かれており、特に経済学の分野では、同校の卒業生や教員を中心とした「シカゴ学派」はしばしば政策立案や遂行に登用されている。大学のモットーは、"Crescat scientia; vita excolatur (知識を創出し人類の生活を啓発せよ)".

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