ブラック–ショールズ方程式と株価指数
ショートカット: 違い、類似点、ジャカード類似性係数、参考文献。
ブラック–ショールズ方程式と株価指数の違い
ブラック–ショールズ方程式 vs. 株価指数
ブラック–ショールズ方程式（ブラック–ショールズほうていしき、Black–Scholes equation）とは、デリバティブの価格づけに現れる偏微分方程式（およびその境界値問題）のことである。様々なデリバティブに応用できるが、特にオプションに対しての適用が著名である。ブラック-ショールズ方程式はヨーロピアンオプションのオプション・プレミアムの値を解析的に計算できるが、アメリカンタイプのプット・オプションについては（解析的には）計算できない。ただし、ブラック-ショールズモデルにおけるアメリカンコールオプションの理論価格はヨーロピアンコールオプションの理論価格と一致する。 ブラック–ショールズ方程式は1973年にフィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズによりオプションの価格付け問題についての研究の一環として発表された。後にロバート・マートンが彼らの方法に厳密な証明を与えた。. 株価指数（かぶかしすう、Stock market index）は、株式の相場の状況を示すために、個々の株価を一定の計算方法で総合し、数値化したものである。狭義には基準値を100または1000とした指数化されたもののみを指すが、広義には平均株価などの指数でない数値のものも含む。.
ブラック–ショールズ方程式と株価指数間の類似点
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ブラック–ショールズ方程式と株価指数の間の比較
株価指数が35を有しているブラック–ショールズ方程式は、54の関係を有しています。 彼らは一般的な0で持っているように、ジャカード指数は0.00%です = 0 / (54 + 35)。
参考文献
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