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信用リスク

索引 信用リスク

信用リスク(しんようリスク)とは、債務者が、債権を履行できなくなるリスクのことである。デフォルトリスク(債務不履行の危険性)とも言う。 信用リスクは、債務者のリスクが反映されるあらゆる取引に波及するリスクである。信用リスクにさらされている金融商品として、代表的なものとしては、貸出債権や国債、社債、金融債等の債券、株式やクレジットデリバティブを挙げることができる。また、預金についても、預金を預けている金融機関がデフォルトした場合、預金が毀損する可能性があるという意味で、間接的には信用リスクにさらされていると考えることができる。 信用リスクを知るための指標としては、信用格付けが有名である。信用格付けは、格付機関が特定の有価証券や債務者の信用リスクが大きいのか小さいのかを判断したものであり、おおよその目安になる。また、法人向けの貸出しを行っている金融機関では、内部(行内)格付を整備していることが多い。 信用リスク管理は貸出を業務の柱としている金融機関にとっては、大きな関心事である。金融機関にとっては、貸倒れによる損失をカバーするための利鞘を確保することが求められる。 例えば、日本のバブル期までは、担保である不動産価値の上昇が見込まれたので、債務者の信用リスクより、むしろ担保不動産のみに着目すれば良かった。しかし、日本のバブル崩壊以後は、担保の不動産価値に不確実性が増えたことから、貸倒れによる損失をコントロールするために債務者の信用リスクを適切に把握することが必要になったのである。このような背景の下、1990年代より日本の金融機関は、債務者のデータを整備し、様々な統計技法を用いて、信用リスクを客観的に測定・分析するための態勢の整備に力を注いでいる。 信用リスクが高まることは、債券の評価に影響を与える。たとえば、信用リスクが高い会社が債券によって資金調達を行う場合、信用リスクに見合うだけの利鞘(信用スプレッド)を求められ、長期の満期の債券を発行することは困難になる。また、個人でも信用リスクが高いと金融機関から判断された場合、保証人や追加担保を要求される、借入上限額が低く抑えられる等の影響を被ることになる。.

14 関係: 信用格付けバブル崩壊バブル時代リスクアメリカン・インターナショナル・グループクレジット・デフォルト・スワップクレジットデリバティブシステミック・リスク債券債務不履行金融債株式格付け機関日本リスク・データ・バンク

信用格付け

信用格付(しんようかくづけ、credit rating)は、金融商品または企業・政府などの信用状態に関する評価を簡単な記号または数字で表示した等級である。.

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バブル崩壊

バブル崩壊(バブルほうかい)は、日本のバブル景気後退期または後退期末期から景気回復に転じるまでの期間を指す。 内閣府景気基準日付でのバブル崩壊期間(平成不況(第1次平成不況)や複合不況とも呼ばれる)は、1991年(平成3年)3月から1993年(平成5年)10月までの景気後退期を指す。 バブル崩壊により1973年(昭和48年)12月から続いた安定成長期は終わり、失われた20年と呼ばれる低成長期に突入した。.

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バブル時代

バブル時代(バブルじだい)とは、日本における安定成長期の1980年代後半から1990年代初頭の好況期のこと。バブル期とも言う。1986年(昭和61年)12月から1991年(平成3年)2月までのバブル景気(第11循環の拡張局面)の時期。 本項では、当時の日本の文化・流行・社会現象などについて記述する。.

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リスク

リスク (英: risk)は、OXFORD現代英英辞典によると、"the probability of something bad happening at some time in the future(将来のいずれかの時において何か悪い事象が起こる可能性)" とされている。この概念をベースとして、金融学や工学、あるいはリスクマネジメントの理論の中で派生的にバリエーションのある定義づけがなされている場合がある。近年では「悪い事象が起こる可能性」だけではなく「良い事象が起こる可能性」もリスクに含むという「主張」もなされているが、「リスク」という言葉の一般的な意味が「主張」によって変えられることはありえないため、鵜呑みにすることなく、主張の意味や目的を十分に理解した上で、限られた範囲において使用するなど慎重に対応すべきである。 日本語では「危険」などと訳されることもあるが、「危険」では「可能性」という概念が十分に表されていない。上記OXFORD英英辞典の定義のとおり、リスクは「悪い事象」ではなく「悪い事象が起こる可能性」であるから、悪い事象の「重大性」と「可能性」のマトリックスによって「リスク」の大小が決定づけられることとなる。 語源であるラテン語の「risicare」は「(悪い事象が起こる可能性を覚悟の上で)勇気をもって試みる」ことを意味する。.

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アメリカン・インターナショナル・グループ

アメリカン・インターナショナル・グループ(, AIG)は、多国籍の保険会社130以上の国・地域で事業を展開して顧客数は約8800万で、90の国と地域の拠点で従業員は約6万4千人である。欧州はロンドンのクロイドンとパリのラ・デファンスに、アジアは香港に本拠を置いている。2004年4月8日より2008年9月21日までダウ平均株価の構成銘柄の1つであった。株式はNYSE・東証・アイルランド証券取引所に上場している。米経済誌『フォーブス』が2014年に発表したForbes Global 2000(世界優良企業2000社番付)2014年版では全業種通算で世界第42位にランキングされている。。.

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クレジット・デフォルト・スワップ

レジット・デフォルト・スワップ(Credit default swap, CDS)とは、クレジットデリバティブ(信用リスクの移転を目的とするデリバティブ取引)の一種であり、一定の事由の発生時に生じるべき損失額の補塡を受ける仕組みをとるもの。銀行の自己資本比率を高める対策の一環としても利用される。.

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クレジットデリバティブ

レジットデリバティブ(credit derivative)は、企業のデフォルト(債務不履行)のリスクを取引する金融派生商品の総称である。 伝統的なデリバティブが、株価や為替の変動である市場リスクを取引するものであるのに対して、クレジットデリバティブは、企業のデフォルトのリスクを取引する。代表的なクレジットデリバティブとして、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)やファースト・トゥ・デフォルト・スワップ(FtD)、債務担保証券(CDO)などがある。 例えばCDSは、買い手が定期的に売り手にリスクプレミアムを支払い、売り手は万一あらかじめ決められた参照企業にデフォルトが発生した場合にその損害額を保障するという契約である。このリスクプレミアムの計算には金融工学的手法が使われると言われているが、実際には倒産確率や期待損失からは説明できないレベルでの取引が行われており、需給や参加者心理により市場が形成されていると見るべきである。.

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システミック・リスク

テミック・リスクとは、経済学用語の一つ。特定の金融機関や市場が機能不全となったならばそのことの影響が他の金融機関や市場にまで、さらには金融システム全体にまで波及する金融危機を起こすというリスク。.

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債券

債券(さいけん、)とは、社会的に一定の信用力のある発行体が資金を調達する際に、金銭消費貸借契約類似の法律関係に基づく金銭債権の内容を券面上に実体化させて発行する有価証券のこと。広義には券面が発行されない場合も含む。おもな発行体には国、地方公共団体、政府関係機関、特殊金融機関、企業(事業会社)などがある。債券のことを公社債と呼ぶこともある。債券を公共債・民間債・外国債と分類することがある。 債券の法的取扱いについては有価証券を参照のこと。.

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債務不履行

債務不履行(さいむふりこう)とは、債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことをいう。英米法では契約法の場合には契約違反(breach of contract)がこれに相当する。.

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金融債

金融債(きんゆうさい)とは、金融機関が特別の法律の根拠に基づいて発行する債券のこと。金融商品取引法においては、いわゆる特別法人債(金融商品取引法第2条1項3号、2項)に分類される。.

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株式

株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権のことである。.

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格付け機関

格付会社(かくづけがいしゃ、rating firm)とは、金融商品または企業・政府などについて、その信用状態に関する評価の結果を記号や数字を用いて表示した等級(信用格付け)を付与する企業。格付機関(かくづけきかん、rating agency)または信用格付機関(しんようかくづけきかん、credit rating agency)とも言う。.

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日本リスク・データ・バンク

日本リスク・データ・バンク株式会社(にほんりすくでーたばんく)は、大手銀行、主要地域金融機関等の共同出資により設立された、中小企業の信用リスクについてのデータベースコンソーシアムなどを運営する企業である。.

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