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16 関係: 効用関数、二次関数、微分可能、ミクロ経済学、リスク、アフィン写像、凹関数、現代ポートフォリオ理論、経済学、選好、賭博、資本資産価格モデル、金融経済学、期待効用、朝倉書店、曖昧さ回避 (経済学)。
効用関数
効用関数（こうようかんすう、utility function）とは、所与の選好関係\succsim_i \subset S^2に対してa \succsim_i bならばu(a) \ge u(b)を満たす実数値関数u: S \rightarrow \textbf Rである。ある選好関係\succsim_i \subset S^2に対応する効用関数が存在するためには、\succsim_iが全順序である必要がある。逆に、選好関係\succsim_i \subset S^2が完備性と推移性を満たすならば、\succsim_iについて上の条件を満たす関数uが無数に存在することが知られている。.
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二次関数
二次関数はグラフでは放物線を表す。図はy.
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微分可能
微分可能（びぶんかのう）.
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ミクロ経済学
ミクロ経済学（ミクロけいざいがく、Microeconomics）は、マクロ経済学に並ぶ近代経済学の主要な一分野である。 経済主体の最小単位と定義する家計（消費者）、企業（生産者）、それらが経済的な取引を行う市場をその分析対象とし、世の中に存在する希少な資源の配分について研究する経済学の研究領域であり、最小単位の経済主体の行動を扱うためミクロ経済学と呼ばれる。 これとは別に個別の経済活動を集計したマクロ経済学という領域もあり、ミクロ経済学と併せて経済学の二大理論として扱われている。ただし、現代ではマクロ経済学もミクロ経済学の応用分野の一つという面が強い。ミクロ経済学は、その応用分野であるマクロ経済学、財政学、金融論、公共経済学、国際経済学、産業組織論などに対して、分析の基礎理論を提供する役割をも果たしている。 経済学者の岩田規久男はミクロ経済学の誕生がアダム・スミスの著書『国富論』（1776年）に始まるとしている。.
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リスク
リスク (英: risk)は、OXFORD現代英英辞典によると、"the probability of something bad happening at some time in the future（将来のいずれかの時において何か悪い事象が起こる可能性）" とされている。この概念をベースとして、金融学や工学、あるいはリスクマネジメントの理論の中で派生的にバリエーションのある定義づけがなされている場合がある。近年では「悪い事象が起こる可能性」だけではなく「良い事象が起こる可能性」もリスクに含むという「主張」もなされているが、「リスク」という言葉の一般的な意味が「主張」によって変えられることはありえないため、鵜呑みにすることなく、主張の意味や目的を十分に理解した上で、限られた範囲において使用するなど慎重に対応すべきである。 日本語では「危険」などと訳されることもあるが、「危険」では「可能性」という概念が十分に表されていない。上記OXFORD英英辞典の定義のとおり、リスクは「悪い事象」ではなく「悪い事象が起こる可能性」であるから、悪い事象の「重大性」と「可能性」のマトリックスによって「リスク」の大小が決定づけられることとなる。 語源であるラテン語の「risicare」は「（悪い事象が起こる可能性を覚悟の上で）勇気をもって試みる」ことを意味する。.
アフィン写像
幾何学におけるアフィン写像（アフィンしゃぞう、affine map）はベクトル空間（厳密にはアフィン空間）の間で定義される、平行移動を伴う線型写像である。アフィン (affine) はラテン語で「類似・関連」を意味する affinis に由来する。 始域と終域が同じであるようなアフィン写像はアフィン変換（アフィンへんかん、affine transformation）と呼ばれる。アフィン写像はアフィン空間の構造を保つ。.
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凹関数
数学における凹関数（concave function）とは、その符号反転が凸関数となるようなものを言う。凹関数の同義語として、函数が下に凹 (concave downwards), 下方凹 (concave down) または上に凸 (convex upwards), 上方凸 (convex cap, upper convex) などがある。.
現代ポートフォリオ理論
代ポートフォリオ理論(げんだいポートフォリオりろん、Modern portfolio theory, MPT)とは、金融資産への投資比率(ポートフォリオ)を決定する理論。1952年にハリー・マーコウィッツによって発表された論文を端緒として研究が進められた。投資におけるポートフォリオの収益率の平均 (期待値) と分散のみをコントロールするという特徴がある。現代ポートフォリオ理論から発展した資産価格決定モデルとして資本資産価格モデル(capital asset pricing model, CAPM)がある。.
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経済学
この記事では経済学（けいざいがく、economics）について解説する。経済学の原語であるeconomicsという語彙は、新古典派経済学者アルフレッド・マーシャルの主著『経済学原理』（Principles of Economics, 1890年）によって誕生・普及したとされる。 日本語で「経済学」と言った場合、economicsだけでなく政治経済学（political economy）を指す場合もあるため、本記事ではこの「政治経済学」も併せて解説する。 佐藤雅彦・竹中平蔵 『経済ってそういうことだったのか会議』 日本経済新聞社学〈日経ビジネス人文庫〉、2002年、5頁。。 -->.
選好
選好（せんこう、preference）とは、選択肢の集合上に定義される二項関係である。選好関係（preference relation）とも呼ばれ、\succsim,\ge, Rなどの記号で表される。経済主体の嗜好や行動様式を表現する最も基本的な概念であり、無差別関係（indifferent relation）や効用関数（utility function）も選好関係から導出される。選好関係\succsimが合理性（rationality）と呼ばれる条件を満たすとき、\succsimと全く同じ情報を持つ効用関数が無数に存在することが知られている。 ミクロ経済学やゲーム理論の中心的な枠組みであり、マクロ経済学、財政学、金融論、経営学、会計学、マルクス経済学、政治学、社会学、進化生物学などや社会科学のさまざまな分野で用いられている。.
賭博
賭博（とばく、gambling、Glücksspiel、jeu d'argent）とは、金銭や品物を賭けて勝負を争う遊戯のこと広辞苑第六版「賭博」。 賭（け）事、博打（ばくち）、博奕（ばくえき）、勝負事とも。日本語では和製英語で「ギャンブル」とも言う。.
資本資産価格モデル
資本資産価格モデル（しほんしさんかかくモデル、Capital Asset Pricing Model, CAPM、シーエーピーエム、キャップエム）とは、金融資産の期待収益率のクロスセクション構造を記述するモデル。1960年代にウィリアム・シャープ、、により独立に発表された。CAPMの下では金融資産の期待収益率の共変動が市場ポートフォリオ(時価総額加重平均型株価指数)の期待収益率の変動で説明される。後述のようにCAPMに代替する資産価格モデルも多数登場しているが、金融経済学において最も基本的な資産価格モデルの一つであり、CAPMによって定式化された概念は学術研究のみならず金融実務や個人投資の手法等にも広く浸透している。特にウィリアム・シャープはCAPMの導出も含めた資産価格理論研究への貢献により1990年のノーベル経済学賞を受賞している。.
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金融経済学
金融経済学（きんゆうけいざいがく、Financial economics）とは、金融商品の価格形成や投資家の投資行動、企業の財務調達や資本構成を分析対象とする、経済学の分野である。金融経済学は更に2つの分野に大別することができ、金融商品の価格形成や投資家行動を取り扱う資産価格理論（asset pricing theory）、証券投資論（investment theory）と企業の財務に関わる事柄を取り扱うコーポレートファイナンス（corporate finance）がある。政府の金融政策を取り扱うマクロ経済学や銀行などの金融機関を分析する金融論とは別個の分野と見なされている。学際的な傾向が強い学問分野であり、マクロ経済学、会計学、経営学などの社会科学における既存の学問分野の他に、確率論の応用分野としての数理ファイナンス、物理学の手法を用いる経済物理学、心理学の知見を取り入れた行動ファイナンスなどの新興の学問分野とも密接に関連している。.
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期待効用
期待効用（きたいこうよう、Expected Utility、EU）とは、ミクロ経済学で、不確実性の議論の際に用いられる概念である。市場において不確実性が存在し、複数の状態i (i.
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朝倉書店
朝倉書店（あさくらしょてん）は、日本の出版社。 1929年（昭和4年）創業の賢文館が前身で、1944年（昭和19年）に株式会社朝倉書店設立。創業者は同文館出身の朝倉鑛造。 理学・工学・医学・農学・人文科学・家政学などの学術専門書および理工系の大学教科書を出版。.
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曖昧さ回避 (経済学)
経済学、または意思決定理論における曖昧さ回避（あいまいさかいひ、ambiguity aversion）とは、確率が未知であるような事象を回避しようとする選好。曖昧性忌避（あいまいせいきひ）、不確実性回避（ふかくじつせいかいひ、uncertainty aversion）などともいう。曖昧さ回避を持つ選好は後述のように期待効用関数としての表現を持たないことが知られている。古くはフランク・ナイトやジョン・メイナード・ケインズなども同種の概念を考察しているが、1961年にダニエル・エルズバーグにより曖昧さ回避を持つ選好の具体例が示された。特に1980年代以降、曖昧さ回避を持つ選好の数理モデル化が進んでいる。.
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