ブラック–ショールズ方程式と確率論間の類似点
ブラック–ショールズ方程式と確率論は(ユニオンペディアに)共通で7ものを持っています: 伊藤の補題、伊藤清、デリバティブ、ウィーナー過程、確率微分方程式、金融工学、数理ファイナンス。
伊藤の補題
伊藤の補題(いとうのほだい、Itō's/Itô's lemma)は、確率微分方程式の確率過程に関する積分を簡便に計算するための方法である。伊藤清が考案した。.
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伊藤清
伊藤 清(いとう きよし、1915年9月7日 - 2008年11月10日)は、日本の数学者。確率論における伊藤の補題(伊藤の定理)の考案者として知られる。第一回ガウス賞受賞者。.
デリバティブ
金融理論におけるデリバティブ(derivative)とは、より基本的な資産や商品などから派生した資産あるいは契約である。金融派生商品(financial derivative products)とも言われる。.
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ウィーナー過程
一次元ウィーナー過程の一例 数学におけるウィーナー過程(ウィーナーかてい、Wiener process)は、ノーバート・ウィーナーの名にちなんだ連続時間確率過程である。ウィーナー過程はブラウン運動の数理モデルであると考えられ、しばしばウィーナー過程自身をブラウン運動と呼ぶ。最もよく知られるレヴィ過程(右連続かつ定常な独立増分確率過程)の一つであり、純粋数学、応用数学、経済学、物理学などにおいてしばしば現れる。.
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確率微分方程式
率微分方程式(かくりつびぶんほうていしき、stochastic differential equation)とは、一つ以上の項が確率過程である微分方程式であって、その結果、解自身も確率過程となるものである。一般的に、確率微分方程式はブラウン運動(ウィーナー過程)から派生すると考えられる白色雑音を組み込むが、不連続過程の様な他の無作為変動を用いることも可能である。.
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金融工学
金融工学(きんゆうこうがく、英語:financial engineering、computational finance)は、資産運用や取引、リスクヘッジ、リスクマネジメント、投資に関する意思決定などに関わる工学的研究全般を指す。.
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数理ファイナンス
数理ファイナンス(すうりファイナンス、mathematical finance)は、応用数学の一分野であり、証券市場に関する学問である。.
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ブラック–ショールズ方程式と確率論の間の比較
確率論が72を有しているブラック–ショールズ方程式は、54の関係を有しています。 彼らは一般的な7で持っているように、ジャカード指数は5.56%です = 7 / (54 + 72)。
参考文献
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