ブラウザよりも高速アクセス！デリバティブと確率論間の類似点
デリバティブと確率論は（ユニオンペディアに）共通で3ものを持っています: ブラック–ショールズ方程式、確率微分方程式、金融工学。
ブラック–ショールズ方程式
ブラック–ショールズ方程式（ブラック–ショールズほうていしき、Black–Scholes equation）とは、デリバティブの価格づけに現れる偏微分方程式（およびその境界値問題）のことである。様々なデリバティブに応用できるが、特にオプションに対しての適用が著名である。ブラック-ショールズ方程式はヨーロピアンオプションのオプション・プレミアムの値を解析的に計算できるが、アメリカンタイプのプット・オプションについては（解析的には）計算できない。ただし、ブラック-ショールズモデルにおけるアメリカンコールオプションの理論価格はヨーロピアンコールオプションの理論価格と一致する。 ブラック–ショールズ方程式は1973年にフィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズによりオプションの価格付け問題についての研究の一環として発表された。後にロバート・マートンが彼らの方法に厳密な証明を与えた。.
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確率微分方程式
率微分方程式（かくりつびぶんほうていしき、stochastic differential equation）とは、一つ以上の項が確率過程である微分方程式であって、その結果、解自身も確率過程となるものである。一般的に、確率微分方程式はブラウン運動（ウィーナー過程）から派生すると考えられる白色雑音を組み込むが、不連続過程の様な他の無作為変動を用いることも可能である。.
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金融工学
金融工学（きんゆうこうがく、英語：financial engineering、computational finance）は、資産運用や取引、リスクヘッジ、リスクマネジメント、投資に関する意思決定などに関わる工学的研究全般を指す。.
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- 何がデリバティブと確率論間の類似点があります
デリバティブと確率論の間の比較
確率論が72を有しているデリバティブは、90の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は1.85%です = 3 / (90 + 72)。
参考文献
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