コミュニケーション

9 関係: 対数正規分布、モンテカルロ法、ブラック・モデル、ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク、デリバティブ、フォワードレート、フォワード測度、コンスタント・マチュリティ・スワップ、LIBOR。

対数正規分布

率論および統計学において、対数正規分布（たいすうせいきぶんぷ、log-normal distribution）は、連続確率分布の一種である。この分布に従う確率変数の対数をとったとき、対応する分布が正規分布に従うものとして定義される。そのため中心極限定理の乗法的な類似が成り立ち、独立同分布に従う確率変数の積は漸近的に対数正規分布に従う。.

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モンテカルロ法

モンテカルロ法 (モンテカルロほう、Monte Carlo method, MC) とはシミュレーションや数値計算を乱数を用いて行う手法の総称。元々は、中性子が物質中を動き回る様子を探るためにスタニスワフ・ウラムが考案しジョン・フォン・ノイマンにより命名された手法。カジノで有名な国家モナコ公国の4つの地区（カルティ）の1つであるモンテカルロから名付けられた。ランダム法とも呼ばれる。.

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ブラック・モデル

ブラック・モデル（Black model、場合によりブラック 76 モデルとも言われる）は、ブラック・ショールズ・オプション価格モデルの発展モデルである。 同モデルは、主として債券オプション、金利キャップ、金利フロア、スワップションの価格評価に応用される。同モデルは、フィッシャー・ブラックの 1976 年の論文で最初に提示された。 ブラック・モデルは、対数正規先渡モデル、または LIBOR 市場モデルと呼ばれる一連のモデルに一般化することができる。.

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ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク

ヒース–ジャロー–モートン・フレームワーク（Heath–Jarrow–Morton framework, HJM framework）とは、利子率の曲線、具体的には（単純なフォワードレートに対する）瞬間的なフォワードレートカーブの変化をモデル化するための一般的なフレームワークである。瞬間的なフォワードレートのボラティリティとドリフトが非確率的であると仮定されるのであれば、このフレームワークはフォワードレートのガウシアン・ヒース–ジャロー–モートン・モデルとして知られている。単純なフォワードレートの直接的なモデル化として、LIBORマーケットモデルのBrace–Gatarek–Musiela モデルがある。 HJMフレームワークは（David Heath）、（Robert A. Jarrow）、アンドリュー・モートン（Andrew Morton）がコーネル大学のワーキングペーパーとして提出した Bond pricing and the term structure of interest rates: a new methodology (1987)と Bond pricing and the term structure of interest rates: a new methodology (1989) (1987年のワーキングペーパーの改訂版)に端を発している。しかしながら、HJMフレームワークには批判もあり、をして、HJMフレームワークは...実際、過ちを隠すようなものだ」（"...actually just a big rug for to be swept under"）と言われている。.

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デリバティブ

金融理論におけるデリバティブ（derivative）とは、より基本的な資産や商品などから派生した資産あるいは契約である。金融派生商品（financial derivative products）とも言われる。.

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フォワードレート

フォワードレート（forward rate）とは、債券の将来のイールドであり、イールドカーブを用いて計算される。例えば、3か月物米国債の今から6か月後のイールドはフォワードレートである。.

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フォワード測度

フォワード測度（フォワードそくど、forward measure）とは、数理ファイナンスにおいて、リスク中立測度と絶対連続である価格付けの測度である。しかし、としてマネーマーケットアカウントを使わず、満期が T である債券が用いられている（特に満期を明示して T–フォワード測度と言う事も多い）。フォワード測度の利用はにより1987年に始められ、の価格計算の方法として用いられている。.

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コンスタント・マチュリティ・スワップ

ンスタント・マチュリティ・スワップ(Constant Maturity Swap、CMS)とは受け・払いのいずれかに長期金利であるスワップ金利が用いられているスワップ契約をいう。.

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LIBOR

LIBOR (ライボー、London Interbank Offered Rate) とは、ロンドンにおいてインターバンク取引で資金の出し手から提示される金利のことで、ロンドン銀行間取引金利とも呼ばれる。ユーロ債の発行に使われた。.

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Brace–Gatarek–Musielaモデル、Brace＝Gatarek＝Musielaモデル、フォワードLIBORモデル。

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